no-img

ادامه مطلب

DOC
ارتباط بین تمركز و عوامل اقتصاد کلان و ثبات مالی در صنعت بانكداري ایران
doc
آذر ۲۷, ۱۳۹۴
تعداد صفحه:136
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

ارتباط بین تمركز و عوامل اقتصاد کلان و ثبات مالی در صنعت بانكداري ایران


ارتباط بین تمركز و عوامل اقتصاد کلان و ثبات مالی در صنعت بانكداري ایران

این مطالعه به بررسی ارتباط ثبات مالی و عوامل کلان اقتصادی( مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تورم و ریسک نرخ ارز ) و تمرکز بانکی در سیستم بانكداري ایران برای سال های ۱۳۸۵تا۱۳۹۲ می پردازد.در این مطالعه از شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگانه برای اندازه گیری تمرکز بانکی و از نسبت مطالبات معوق بعنوان معیار معکوس اندازه گیری ثبات مالی و از نرخ تورم ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم بازار تسهیلات بعنوان عوامل کلان اقتصادی استفاده شده است.به منظور مطالعه رابطه تمرکز بانکی و عوامل کلان اقتصادی و ثبات مالی از مدل داده های تابلویی پویای متوازن با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است.نتایج حاصله، مؤید تاثیرتمرکز بانکی و عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق می باشد.از نتایج این تحقیق در کاهش نسبت مطالبات معوق و افزایش ثبات مالی استفاده می شود.

بخش مالی به دلیل ارتباط عمیقی که با بخش حقیقی اقتصاد دارد و نقش مهمی که در تأمین مالی این بخش ایفا می‌نماید دارای اهمیت بسیار زیادی است تا آنجا که وقوع هر بحران در این بخش قابلیت سرایت سریع به سایر بخش‌ها را دارد. از جمله، بی ‌ثباتی در صنعت بانکداری می‌تواند از طریق اختلال بازار وام‌دهی و مکانیسم پرداخت و هم‌چنین کاهش دسترسی به اعتبار و رسوب سپرده‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی انتقال یابد.

افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به ‌کل تسهیلات اعطایى در شبکه بانکى بیانگر کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکى و به ‌تبع آن، بی ‌ثباتی‌های مالى احتمالى در آینده است. هرچه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایى بانک‌ها در حفظ منابع موجود است. بالا بودن حجم این نوع تسهیلات غیر جاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکى است. آمارها نشان می‌دهد که نسبت این تسهیلات به ‌کل تسهیلات اعطایى بانک‌ها، با رشد نسبتاً قابل‌توجهی همراه بوده است.

مطالبات معوق بعنوان یکی ازشاخص‌های ریسک اعتباری و بی‌ثباتی مالی به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در کشورتبدیل شده است. درسال‌‌‌های اخیر علی رغم استفاده ازابزارهای امهال و تقسیط و انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری باز هم نسبت مطالبات معوق روند فزاینده‌ای در پیش گرفته است. بدلیل وجود عوامل متعدد موثر بر مطالبات معوق، تحقیقاتی که‌ در این حوزه صورت پذیرفته نیز به همان نسبت گسترش یافته است. درسال‌های اخیر ادبیات جدیدی در زمینه تاثیر تمرکز و رقابت بر ثبات مالی بانک‌ها مطرح شده و در حال گسترش است (اجلافی، ۱۳۹۲).

عنوان                               صفحه

فصل- اول مقدمه،کلیات تحقیق و اهمیت موضوع

مقدمه——————————————————————————– ۲

۱-۱ -بیان مساله———————————————————————– ۳

۱-۲ -قلمرو تحقیق——————————————————————— ۵

۱-۲-۱ -قلمرو زمانی—————————————————————– ۵

۱-۲-۲ -قلمرو مکانی—————————————————————– ۵

۱-۲-۳ -قلمرو موضوعی————————————————————— ۵

۱-۳ – اهداف تحقیق——————————————————————– ۵

۱-۳-۱ -اهداف علمی————————————————————— – ۵

۱-۳-۲ -اهداف کاربردی————————————————————— ۶

۱-۴ – اهمیت و ضرورت تحقیق———————————————————– ۶

۱- ۵ – انگیزه تحقیق——————————————————————– ۶

۱-۶ – فرضیه‌های تحقیق—————————————————————– ۷

۱- ۷- متغیرهای تحقیق—————————————————————– ۷

۱-۷-۱ -متغیر وابسته—————————————————————– ۷

۱-۷-۲ -متغیرهای مستقل———————————————————— ۷

۱-۸ – روش تحقیق ، جامعه آماری – نمونه ———————————————— ۸

۱- ۸-۱- روش تحقیق—————————– —————————– ۸

۱- ۸-۲- جامعه آماری- نمونه——————————————————— ۸

۱-۹ -روش گردآوری داده‌ها، روش تحلیل داده‌ها——————————————– ۸

۱-۹-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها———————————————- ­­- ۸

۱-۹-۲- روش تحلیل داده‌ها——————————————————— – ۹

۱- ۱۰ -تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح——————————————– ۹

۱-۱۰-۱ -تعاریف نظری———————————————————-۹

تمرکز————————————————————————- ۹

ثبات مالی بانک—————————————————————— ۹

نرخ تورم( رشد شاخص بهای کالا وخدمات( (CPIG) ——————————– 10

داده‌های تابلویی—————————————————————– ۱۰

ریسک ————————————————————————- ۱۰

۱-۱۰-۲ -تعاریف عملیاتی———————————————————– -۱۰

تمرکز————————————————————————– ۱۰

ثبات مالی ——————————————————————— ۱۰

مطالبات غیر جاری (معوق)——————————————————- ۱۱

سهم بازار———————————————————————- ۱۱

ریسک نرخ ارز——————————————————————- ۱۱

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی—————————————————– ۱۱

نرخ بهره———————————————————————– ۱۱

۱ -۱۱- مدل تحقیق————————————————————–۱۲

۱ -۱۲ -ساختار تحقیق————————————————————-۱۲

۱-۱۳- جمع بندی——————————————————————— ۱۳

فصل دوم- مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————————————————– ۱۵

۲-۱ -مروری بر مبانی نظری تمرکز و ثبات مالی—————————————–۱۵

۲-۱-۱ -ساختار بازار—————————————————————– ۱۵

۲-۱-۲ -تعریف رقابت—————————————————————- ۱۵

مزایای رقابت——————————————————————- ۱۶

معیارهای اندازه گیری رقابت——————————————————- ۱۷

دیدگاه ساختاری اندازه گیری رقابت———————————————۱۷

دیدگاه غیرساختاری اندازه گیری رقابت——————————————۱۸

۲-۱-۳ -تمرکز———————————————————————- ۱۸

شاخص‌های اندازه گیری تمرکز—————————————————- ۱۹

شاخص هرفیندال – هیرشمن—————————————————– ۲۰

شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگانه———————————————– ۲۲

۲-۱-۴ -تمرکز – رقابت————————————————————– ۲۳

۲-۱-۵ -ثبات مالی—————————————————————— ۲۳

معیار‌های اندازه گیری ثبات مالی————————————————– ۲۵

نسبت مطالبات معوق(NPL) ————————————————— 25

شاخص Z———————————————————————- -26

۲-۱-۶ -ارتباط بین ثبات و تمرکز—————————————————– -۲۶

دیدگاه تمرکز – ثبات———————————————————— ۲۸

دیدگاه تمرکز – شکنندگی——————————————————– ۲۸

۲-۱-۷ -عدم وجود رابطه دقیق و مشخص بین ثبات مالی و رقابت————————- -۲۹

۲-۱-۸ -عوامل اقتصاد کلان———————————————————- ۲۹

ریسک نرخ ارز ————————————————————۲۹

نرخ تورم( (CPIG———————————————————30

رشد تولید ناخالص داخلی———————————— —————۳۱

نرخ بهره (نرخ سود تسهیلات بانکی )———————————————– ۳۲

سهم بازار بانک—————————————————————– ۳۳

مالکیت بانک——————————————————————- ۳۳

۲-۲ -پیشینه تحقیق (ادبیات تجربی)——————- ——————————۳۳

۲-۲-۱ -مطالعات خارجی——————————————————–۳۳

۲-۲-۲ -مطالعات داخلی————————————————————- ۴۰

۲-۳ -جمع بندی و نتیجه‌گیری——————————————————— -۴۶

فصل سوم- روش تحقیق و اندازه گیری و گردآوری داده ها

مقدمه——————————————————————————- ۵۱

۳-۱ -معرفی الگوی تحقیق ————————————————————– ۵۱

۳-۲ -روش تحقیق——————————————————————— ۵۶

۳-۳ -مراحل انجام تحقیق————————————————————— ۵۷

۳-۴ -جامعه آماری – نمونه ————————————————————- ۵۸

۳-۵ -ابزار گردآوری داد ها ————————————————————– ۵۸

۳-۶ -انواع داده ها ——————————————————————– ۵۸

۳-۷ -الگوی اقتصاد سنجی داده های پانل————————————————– ۵۹

۳-۷-۱ -مدل اثرات مشترک (مدل تجمیعی)——————————————- -۶۰

۳-۷-۲ -مدل اثرات ثابت ———————————————————– -۶۰

۳-۷-۳ -مدل اثرات تصادفی———————————————————- ۶۲

۳-۸ -آزمونهای تشخیصی————————————————————— ۶۳

۳-۸-۱ -آزمون F لیمر————————————————————— ۶۳

۳-۸-۲ -آزمون هاسمن————————————————————– ۶۳

۳-۹ -مدل داده هاي پانل پويا———————————————————— ۶۴

۳-۱۰- آزمون مانایی داده های ترکیبی—————————————————- ۶۸

۳-۱۱ -آزمون معنا دار بودن کلی ——————————————————– ۶۹

۳-۱۲ -آزمون معنادار بودن ضرایب ——————————————————- ۷۰

۳-۱۳ -آزمون فرضیه های تحقیق ——————————————————– ۷۰

۳-۱۴ -آزمون سارگان —————————————————————— ۷۱

۳-۱۵ -آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول و دوم(همبستگی سریالی آرلانو و باند)                     ۷۱

۳-۱۶ -جمع بندی و نتیجه گیری ——————————————————– ۷۱

فصل چهارم- ارائه تجزیه و تحلیل در مورد موضوع

مقدمه ——————————————————————————- ۷۳

۴-۱ -توصیف داده ها —————————————————————— ۷۳

۴-۲ -نمودار ها———————————————————————— ۷۵

۴-۲-۱ -نمودار تغییرات میانگین مطالبات معوق —————————————- ۷۵

۴-۲-۲ -نمودارهای مربوط به سایر متغیر ها و روابط بین آنها با NPL———————– 76

نرخ تورم———————————————————————– ۷۶

تغییرات شاخص HHI-DUALL ———————————————— 77

ریسک نرخ ارز—————————————————————— ۷۹

رشد تولید ناخالص داخلی ——————————————————- ۸۰

نرخ سودتسهیلات بانکی ——————————————————— ۸۲

سهم بازار تسهیلات بانکی ——————————————————- ۸۳

۴-۳ -همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته——————————————- ۸۵

۴-۴ -آزمون های تشخیصی————————————————————– ۸۹

۴-۴-۱ -آزمون F لیمر————————————————————— ۸۹

۴- ۵ -آزمون مانایی داده ها————————————————————- ۸۹

۴-۶ -برآورد مدل ———————————————————————- ۹۰

۴-۶-۱ -مدل تحقیق—————————————————————- ۹۰

۴-۶-۲ -برآورد مدل با استفاده از روش GMM پویا————————————– ۹۱

۴-۷ -تجزیه و تحلیل نتایج————————————————————– ۹۲

۴-۸ -نتایج آزمون سارگان————————————————————— ۹۵

۴-۹ -نتایج آزمون پسماندها مرتبه اول و دوم (آزمون همبستگی سریالی آرلانو و باند)                    ۹۵

۴-۱۰ -آزمون معناداری ضرایب———————————————————- ۹۶

۴-۱۱ -آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون( آزمون F)————————————— 96

۴-۱۲ -آزمون فرضیه ها—————————————————————- -۹۷

۴-۱۳ -جمع بندی و نتیجه گیری ——————————————————- -۹۷

فصل پنجم- خلاصه تحقیق ، نتایج وپیشنهادات

مقدمه——————————————————————————- ۱۰۰

۵-۱–خلاصه تحقیق————————————————————–۱۰۰

۵-۲- نتیجه گیری ——————————————————————– ۱۰۵

۵-۲-۱ -تفسیر ضرایب و نتایج——————————————————- ۱۰۵

۵-۲-۲ -آزمون فرضیه ها ———————————————————— ۱۰۷

۵-۳ – محدودیت ها——————————————————————- ۱۱۰

۵-۴ -پیشنهاد های محقق ————————————————————- ۱۱۰

۵-۴-۱ -پیشنهاد های اصلاحی با توجه به نتایج تحقیق——————————— ۱۱۰

۵-۴-۲ -پیشنهاد برای تحقیقات آتی————————————————– ۱۱۱

فهرست منابع و ماخذ——————————————————————- ۱۱۳

ضمائم——————————————————————————– ۱۱۹

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول ۲-۱- خلاصه مطالعات خارجی انجام شده در زمینه ارتباط تمرکز و ثبات—————— ۴۸

جدول ۲-۲- خلاصه مطالعات داخلی انجام شده در زمینه ارتباط تمرکز و ثبات——————- ۴۹

جدول ۳-۱- معرفی متغیر های تحقیق—————————————————– ۵۶

جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق———————————————— ۷۴

جدول ۴-۲- محاسبات شاخص تمرکز HHI-DUALL ————————————- 78

جدول ۴-۳- ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق با سطح اهمیت ۱۰ درصد——————— ۸۸

جدول ۴-۴ – نتایج آزمون F ————————————————————- 89

جدول ۴-۵ – نتایج آزمون مانایی داده ها بر اساس آزمون لوین ،لین و چو(LLC)—————- 90

جدول ۴-۶- نتایج تخمین مدل براساس روش GMM————————————— 92



درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *